R中物流回归中的工具变量（AER中的ivreg）

Question

AER中的ivreg是否支持使用工具变量进行logit回归？

例如：

IV = ivreg (Mort ~ Age + Sex + APACHE + PART_SendImmed + ICU_AdmImmed + ICU_LOS | Age + Sex + APACHE + PART_SendImmed + NurseOCC_Adm + NurseOCC_Disch,
    data = test)

其中，Mort是二进制变量 ICU_AdmImmed和ICU_LOS是内生变量，而且 NurseOCC_Adm和NurseOCC_Disch是两个工具变量。

Answer 1

我建议使用probit而不是logit，这既可以提高可解释性，又可以使用ivprob。

data("mtcars")

library(ivprobit)

ivprob(I(mtcars$vs==0), mtcars$cyl, I(mtcars$disp>150), mtcars$hp)

$coefficients
          [,1]
[1,] -62.48480
[2,]  17.09827
[3,] -74.66346

$se
[1]  93844628  28724155 134217728

$tval
              [,1]
[1,] -6.658325e-07
[2,]  5.952576e-07
[3,] -5.562862e-07

$pval
numeric(0)

$df
numeric(0)

$names
[1] "(Intercept)" "X1"          "yhat"

我不知道使用logit在R中使用罐头包装，事实上我相当确定没有一个，因为这是econjobrumors.com线程的结论关于这个主题，但是如果有某种原因你更喜欢logit到probit，那么你总是可以执行manually过程。