Question

我想从简单的plm固定效果模型中提取方差 - 协方差矩阵。例如：

library(plm)
data("Grunfeld")

M1 <- plm(inv ~ lag(inv) + value + capital, index = 'firm',
          data = Grunfeld)

通常的vcov函数给了我：

vcov(M1)

              lag(inv)         value       capital
lag(inv)  3.561238e-03 -7.461897e-05 -1.064497e-03
value    -7.461897e-05  9.005814e-05 -1.806683e-05
capital  -1.064497e-03 -1.806683e-05  4.957097e-04

plm的{{1}}函数仅提供：

fixef

任何帮助提取包含固定效应的方差 - 协方差矩阵都将非常感激。

Answer 1

＆lt; p＆gt;使用＆lt; code＆gt;名称＆lt; / code＆gt;有时非常有用：＆lt; / p＆gt; ＆LT;预＆GT;＆LT;代码＆GT;名字（M1） [1]＆＃34;系数＆＃34; ＆＃34; vcov＆＃34; ＆＃34;残差＆＃34; ＆＃34; df.residual＆＃34; [5]＆＃34;公式＆＃34; ＆＃34;模型＆＃34; ＆＃34; ARGS＆＃34; ＆＃34;调用＆＃34; M1 $ vcov 滞后（inv）价值资本 lag（inv）1.265321e-03 3.484274e-05 -3.395901e-04 值3.484274e-05 1.336768e-04 -7.463365e-05 资本-3.395901e-04 -7.463365e-05 3.662395e-04 ＆LT; /代码＆GT;＆LT; /预＆GT;

Answer 2

拿起您的示例，执行以下操作以获取标准错误（如果这是您感兴趣的内容;它不是整个方差 - 协方差矩阵）：

library(plm)
data("Grunfeld")

M1 <- plm(inv ~ lag(inv) + value + capital, index = 'firm',
          data = Grunfeld)

fix <- fixef(M1)
fix_se <- attr(fix, "se")
fix_se
        1         2         3         4         5         6         7         8         9        10 
43.453642 25.948160 20.294977 11.245009 12.472005  9.934159 10.554240 11.083221 10.642589  9.164694

您还可以使用摘要功能获取更多信息：

 summary(fix)
    Estimate Std. Error  t-value  Pr(>|t|)    
1  -286.8764    43.4536  -6.6019 4.059e-11 ***
2   -97.1900    25.9482  -3.7455 0.0001800 ***
3  -209.9991    20.2950 -10.3473 < 2.2e-16 ***
4   -53.8082    11.2450  -4.7851 1.709e-06 ***
5   -59.3481    12.4720  -4.7585 1.950e-06 ***
6   -34.1364     9.9342  -3.4363 0.0005898 ***
7   -34.3980    10.5542  -3.2592 0.0011174 ** 
8   -65.1167    11.0832  -5.8753 4.222e-09 ***
9   -54.3845    10.6426  -5.1101 3.220e-07 ***
10   -6.8364     9.1647  -0.7460 0.4556947

顺便说一句，文档表达了＆＃34; se＆＃34;属性：

值类＆＃34; fixef＆＃34;的对象。它是一个包含的数字向量包含标准的属性se的固定效果错误。 [...]＆＃34;

注意：您可能需要最新的开发版本，因为fixef已经有了很大的改进：https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=406

从plm固定效应模型

2 个答案: