如何从方差-协方差矩阵计算标准误差？

Question

我正在计算方差-协方差矩阵，我看到了两种不同的计算标准误差的方法：

• sqrt（对角值/观察数）

例如标准差/ sqrt（观测值数量）

（有关如何计算标准误差https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error的信息）

或者有人说这很简单

• sqrt（对角线值）

我以前曾认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根将是标准差（而不是SE）。但是，阅读的次数越多，我认为我可能是错的，那就是SE，但是我不确定为什么会这样。

有人可以帮忙吗？非常感谢！

Answer 1

是的，协方差矩阵的对角元素是方差。这些方差的平方根是标准偏差。如果您需要标准错误，则必须澄清问题“什么是标准错误？” （另请参阅您的帖子的维基百科条目）。如果您是指均值的标准误差，则可以找到“标准差/ sqrt（观察值）”。