在MATLAB中计算变换后的随机变量的期望值?

时间:2014-07-15 14:42:22

标签: matlab integration function-composition

我正在尝试计算Z为对数正态分布的以下期望值

E [Z ^ eta w(F_Z(Z))^ - eta]

其中eta是实数,F_Z是Z和w的分布函数:[0,1] - > [0,1]是递增函数。

首先,我对Matlab很陌生,所以我不知道哪种集成方式更好,数字或符号。我象征性地尝试过。

我的想法是随后定义功能:

syms x;
g_1(x) = x^eta;
g_2(x) = logncdf(x);
g_2(x) = w(x)^-eta;
g_4(x) = g_1(x) * g_3(g_2(x));

然后

exp = int(g_4(x),x,0,inf)

不幸的是,这不起作用,MATLAB只发布了g_4 ...

的整个表达式

使用数值积分quadqk更好吗?我在这做错了什么?我已经读过一些关于MATLAB不是最好的集成程序的东西,但我必须使用它,所以切换到另一个程序没有帮助。

非常感谢!

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