用R中的漂移和/或趋势生成随机游走

Question

在R中生成随机游走非常简单。它由以下代码完成：

x <- rnorm(100)
y <- cumsum(x)

但是如何使用趋势和/或漂移生成/模拟随机游走？

Answer 1

来自here的代码稍微紧凑/高效：

cumsum(rnorm(n=100, mean=drift, sd=sqrt(variance)))

应该为您提供一个方差为t*variance并且意为t*drift的随机游走的实现，其中t是索引（从1开始;在0之前添加一个常量或向其添加常量整个系列，如果你喜欢）。