用矩阵形式估计R中VAR模型的系数

Question

我正在试图估算VAR模型的系数，如下所示。

vt=ut_hat[3:n,]*matrix(xt[3:n,],n-p+1,p) 
colnames(vt)=c("ut","ut*xt1","ut*xt2")
vt1=VAR(vt,p=1,type="none")
A=Acoef(vt1)
A
#[[1]]
#           ut.l1   ut.xt1.l1  ut.xt2.l1
#ut     -1.483095  0.37202037 -0.3553591
#ut.xt1 -1.025559 -0.03669953 -0.4894639
#ut.xt2  1.719905 -0.43705343  0.2751059

A%*%vt3
# Error in A %*% vt3 : requires numeric/complex matrix/vector arguments
as.numeric(A)
# Error: (list) object cannot be coerced to type 'double'

我正在尝试为A=Coef(vt1)制作一个矩阵形式。但它不起作用。你有什么想法吗？