在MARSS函数中估计G矩阵

时间:2018-08-16 20:31:15

标签: r

您如何估计具有MARSS功能的ARMA(2,1)模型的G矩阵?在该函数中,它是固定的,但我必须对其进行估算。

B1 = matrix(list(0, "phi2", 1, "phi1"),2,2)
U1 = matrix(0,2,1)
Q1=matrix(list(0,0,0,"s2"),2,2)
Z1 = matrix(list('theta',1), 1, 2)
A1 = matrix(0,1,1)
R1 = matrix(0,1,1)
G1 = matrix(list(0,.5,0,1), 2, 2)
pi1=matrix(0,2,1); V1=diag(1,2) 
model.list=list(B=B1,U=U1, G=G1, Q=Q1,Z=Z1,A=A1,R=R1,x0=pi1,V0=V1,tinitx=1)

fit2 = MARSS(Y, model=model.list, method="BFGS")

我尝试了该代码,但是它不起作用!

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