用R表示VAR模型中系数稳定性的QLR检验

Question

我在这个数据集中安装了一个简单的双变量VAR模型，我想运行QLR测试来检查系数随时间的稳定性。我查看了“strucchange”软件包，但无法弄清楚如何实际运行简单的QLR测试。

任何时间序列的R-pro都可以帮助我。非常感谢。！

var.est_2 <- VAR(z.train, ic= "FPE", type = "const") # var.est_2 has the estimates of VAR

Answer 1

QLR测试只是Chow测试中某个样本的最大F统计量。 Fstats（）函数可以为您提供所需的内容。以下是使用菲利普斯曲线的示例：

require(strucchange)
data("PhillipsCurve")
model <- dp ~ dp1 + u1
qlr <- Fstats(model,data=PhillipsCurve)
plot(qlr,alpha=0.05)

图中的黑线是F统计量的集合。最大F-stat是QLR stat。红线是基于Andrews（1993）和Hansen（1997）的临界值。在这种情况下，我们将无法拒绝没有结构变化的null。我不确定使用vars包有多好的结构。但由于可以逐行估算VAR，您可以使用lm（）简单地重新估计每个等式，然后应用Fstats（）函数。另请参阅本文第5部分：http://www.jstatsoft.org/v07/i02/paper 他们还有另一个使用纠错模型的例子。