如何在Arima模型中修复sigma值

Question

我想在Arima模型中修正Variance值。我该如何指定呢。据我所知，它不能通过固定参数设置。

谢谢！

Answer 1

这将是一个丑陋的黑客，但它应该工作。

加载forecast库并创建指定订单的ARIMA拟合，以便我们有一个模板。

library(fit)
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,0,1))

检查fit。

的组件

names(fit)

更改它们以匹配您要预测的模型 - 方差在sigma2组件中：

fit$coef <- structure(c(1,-.2,1,0.2,100),.Names=names(fit$coef))
fit$sigma2 <- 20

使用forecast.Arima()预测

forecast(fit,h=20)
plot(forecast(fit,h=20))

您可能还需要查看arima.sim()并将剩余差异输入rand.gen创新生成器。