标签： statistics covariance
对于不相关的变量，协方差应为零。但是对于这两个变量，x = 0,1和y = 1,0。显然它们是正交的，因此它们是不相关的。但协方差是
（0-0.5）（1-0.5）+（1-0.5）（0-0.5）/ 2 = -0.25不为零。那有什么不对？抱歉这个愚蠢的问题。
答案 0 :(得分：1)
“显然它们是正交的，因此它们是不相关的” - 矢量可以是正交的，这与随机过程无关......
它们是负相关的（当另一个发生故障时，有一件事情会上升），一切都很好......
来自wikipedia：
协方差衡量两个随机变量一起变化的程度。如果一个变量的较大值主要与另一个变量的较大值相对应，并且对较小的值具有相同的值，即变量倾向于显示相似的行为，则协方差为正。1相反例如，当一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较小值时，即变量往往表现出相反的行为时，协方差为负。