如何计算n维变量的协方差

Question

我的数据形状如下：18x60x4 基本上，我有18个变量，每个变量用60点矢量描述。 我为每个向量提供了4个示例数据点。

当我调用np.cov（dataset）时，我收到以下错误：

shapes (18,60,4) and (4,60,18) not aligned: 4 (dim 2) != 60 (dim 1)

我该如何解决这个问题？我找不到类似的帖子。

感谢。

Answer 1

我认为你应该将18个60维变量视为18*60=1080个变量。然后你可以计算协方差。如果m是您的(18,60,4)数组，请执行以下操作：

covar = np.cov(m.reshape(18*60, 4)) #or np.cov(m.reshape(18*60, -1))

然后你可以再次重塑covar，以便它显示变量的维数：

covar = covar.reshape(18,60,18,60)