如何计算协方差矩阵

Question

这个问题看起来令人惊讶地模糊不清......我在谷歌发布之前问过谷歌，我发现的最接近的答案是：Covariance matrix computation

但是我从评论中得不到答案。

在C＃中正确计算协方差矩阵的最佳方法是什么？

任何好的免费图书馆？

谢谢！

Answer 1

我终于找到了看起来很有希望的AlgLib library。

它具有计算协方差矩阵的功能：

public static void covm(double[,] x, out double[,] c)

Answer 2

您可以使用EmguCV，它是C＃包装器，用于OpenCV库。这样的东西

CvInvoke.cvCallcCovarMatrix();