Question

我有一个包含非常小值的数据集，因此当您尝试计算协方差矩阵时，您会得出NAN值。我应该如何更改数据，因为我能够在计算中缩放这些非常小的值？

我正在使用MATLAB，但任何其他替代方案对我来说也没问题。

Answer 1

从评论中可以清楚地看出，问题不是小值，而是数据中的NaN。如果您有统计工具箱，则可以使用nancov，它忽略包含NaN的观察（行）。如果没有，实施起来很简单：

cov(x(~any(isnan(x), 2), :))

如果数据中有多个NaN，如果为每对变量分别计算协方差，则可能会更好地估计协方差矩阵，并且仅针对给定对排除包含NaN的行。然而，这种方法的缺点是得到的矩阵可能不再是正定的。