任何人都可以帮助我吗？如果我有一个由4个时间序列组成的多变量时间序列，其中一个是非文具的，需要区分一个才能使它成为文具，而其他人则已经是文具。我应该使用什么类型的VAR模型？ VAR的水平或VAR差异？如果我将整个多变量时间序列区分一次并拟合一些VAR（p），并找到一些预测，如何回到原始水平的预测而不是差异系列的预测。 另外我如何检查协整？我在R工作.R的任何帮助都是适用的。 感谢
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我认为加拿大的VAR模型是：
VAR in differences <=> Yt=(diff(rw), diff(prod), diff(e), diff(U))
你应该读一本Bernhard Pfaff的书＆＃34;用R＆＃34;分析集成和协整时间序列。并做一些代码（在网站＆＃34; http://www.pfaffikus.de/springerex2.html＆＃34;）上为R语言的vars包中的加拿大数据集获取VAR模型。