准随机集和多元正态分布matlab

Question

我使用mvnrnd生成了多元正态分布。

我想以纯随机方式生成这种多元正态分布，但是使用例如SOBOL序列，我不知道如何在Matlab中实现它。我知道如何创建qrandstream但不知道如何使用它来生成多元正态分布。

Answer 1

我想到答案，这是我的建议：

R = chol（Correlation_Matrix）％我将Cholesky分解应用于相关矩阵

Sobol = sobolset（1）％生成尺寸为1的sobolset

Sobolnumbers = net（Sobol，100）％取第1个序列的数字

Z = norminv（Sobolnumbers，0,1）％使用norminv取正常标准值

X = mu + Z * R％从多元正态分布中获得X伪随机数

Answer 2

因此需要多维Sobol集。请参阅此function了解实施情况