我正在尝试使用PerformanceAnalytics通过每日重新平衡来回溯一些投资组合的表现。一个虚拟的例子如下：
ret <- xts(matrix(rnorm(20, 0, 0.01), nrow = 10), as.Date(1:10))
weights <- runif(10)
weights <- xts(cbind(weights, 1 - weights), as.Date(1:10))
names(ret) <- c('a', 'b')
names(weights) <- names(ret)
Return.rebalancing(ret, weights)
但是，上面的代码会出现以下错误：
Error in '[.xts'(result, 2:length(result)) : subscript out of bounds
我错过了什么？