Matlab中的不等式约束凸优化

时间:2013-11-10 19:31:51

标签: function optimization matlab

我想解决以下问题:

最小化E [T]

受λi* pi-μi<= 0;对于所有我,我= 1,...,n

(λ0+ sum(λi*(1-pi))) - μ0<= 0;

            pi-1 <=0;    for all i, i=1,...,n

            pi =>  0;    for all i, i=1,...,n

其中E(T)=(λ0+ sum(λi*(1-pi))/((λ0+ sum(λi))*μ0 - (λ0+ sum(λi*(1-pi)))) + sum((pi *λi)/((λ0+ sum(λi))*(μi-pi *λi)))

其中所有总和从1到n

这就是我们对参数的了解:n = 2,λ0= 0,μ0= 1,λ1=自由参数,λ2= 2,μ1=μ2= 2,

这个问题可以作为不等式约束最小化来处理 问题

我知道λ1从0变为3,我想得到的是p1和p2。 p1和p2介于0和1之间。

我如何选择出发点?或者这个问题可以在Matlab中解决吗?

我试图在Matlab中使用fmincon和内点算法。但我真的不知道线性增加的参数如何在非线性约束中。

如果你能告诉我可以正确处理这个问题的建议或其他功能,我会很高兴。

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