用R或Python求解不等式约束优化方程

时间:2017-07-07 09:15:51

标签: python r nonlinear-optimization inequality

我有以下线性方程组的模型。我想在界限之间beta_i_j的网格上求解residuals_i。我希望b_estimateresiduals都不会消极。

Y_i = X_i_j * beta_i_j + residuals_i

i=1,2,....N => N = 10,000
j=1,2,....M => M = 500 

Y_i已知(浮点变量) X_i_j已知(整数变量) residuals_i未知(浮点变量) beta_i_j未知且是决策变量

目标功能:

residuals_i = Y_i - X_i_j * beta_i_j >=0

受制于:

beta_i_j > 0
0 <= residuals_i < max(Y_i)

最后,我希望在beta_i_j边界residuals_i之间分发(0, max(Y_i))

如果你们可以帮助或者给我一个在R或Python中解决这个问题的提示,那将非常感激。

非常感谢:-)。

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