卡尔曼滤波;计算两个不同时间的状态向量之间的互协方差

Question

我对在两个不同时间计算状态向量之间的互协方差感兴趣; COV {X <子>ķ中，x <子> K-米}。例如，考虑x _k ＆amp; P _k ，k时间步长的状态向量和协方差矩阵，x _k-m ＆amp; P _km 状态向量在km的时间步长，我想表达Cov {x _k ，x _km } wrt P _{k 。我感谢任何帮助。}

Answer 1

我认为这个问题在math.stackexchange.com或dsp.stackexchange.com（我在a Kalman filter question找到帮助的地方）会更好。

我没有时间做这个计算，但原则上我认为应该是可能的。然而，答案将不仅仅取决于x _i 和P _i ，因为将依赖于所有其他卡尔曼输入（特别是测量及其协方差等）。如果我要进行计算，我将从最简单的m = 1开始，并从那里推广。