scilab中两个向量的协方差

Question

为了估计一些值，我需要计算scilab中两个矩阵的协方差。结果我需要一个标量而不是协方差矩阵。 我应该在scilab或cov中使用函数corr吗？

Answer 1

标量协方差对于两个向量的协方差是有意义的，每个向量代表一个变量的一些观察。如果这是您的数据的含义，只是恰好按矩阵排列，那么在应用cov之前将其展平。函数cov将返回对称2乘2矩阵，其中对角线条目是每个向量的方差，而非对角线条目是它们的协方差。选择那个：

c = cov(A(:), B(:))
scalar_covariance = c(1,2)