我希望做简单的回溯测试，可以正确地跟踪pnl，重新平衡投资组合，清算等等。我需要它做的事情与backtest略有不同。也就是说，backtest通过quntile和sort来分解。我想要一个更多的会计系统，我可以传递一个有价格的表，给它定位并让它每天计算pnl，退出滚动日期等等。我理解blotter和quantstrat是两个这样的包但我很难找到他们的文档。任何帮助赞赏。我在标签中包含xts，因为该软件包的作者似乎对此主题非常了解。
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吸墨纸和量子计仍处于重大发展阶段;您可以从https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316下载代码。
quantstrat包含很多演示;例如，在demo目录中的luxor演示应该可以帮助你开始。
HTH，
Jan Humme