Python backtest使用基于百分比的佣金

Question

我正在编写一个脚本来使用python的bt框架来测试一组股票的一些策略。在bt文档（backtest module）中，它说：

  佣金（fn（数量））：要使用的佣金功能。

所以当我运行我的代码时

result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)

我想传递一个返回基于百分比佣金的函数，例如0.5％的交易。由于我不知道交易的规模，这甚至可能吗？如何使用套装佣金来解决？

Answer 1

通过创建具有数量和价格参数的函数来解决它。因此，很容易根据交易成本返回一个百分比，如下所示：

def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025