在Quanstrat R中对特定日期进行回溯测试

Question

如何在特定日期进行回溯测试，例如Quanstrat中的2008 :: 2010？ 我想加载2001年至2017年的符号，但我只想重新测试一部分日期。 （而不是每次为特定日期范围重新加载符号）

Answer 1

在quantstrat中没有内置方法可以执行此操作。事实上，在 apply * 函数的开头有一条评论说：

#TODO add Date subsetting

（欢迎补丁）

虽然现有代码有很多种方法可以做到这一点。

最简单的方法可能是将所有市场数据加载到环境中，然后在每次调用applyStrategy之前将市场数据子集化到.GlobalEnv中。

指标和信号应使用矢量化函数，并且应该（最多）秒应用于整个系列。因此，最简单的事情可能是在整个系列中手动运行applyIndicators和applySignals，然后只使用您想要的子集调用applyRules。

您还可以添加一个了解子集的信号函数。此信号函数将在策略规范中排在最后，并将在首选日期范围之外将所有其他信号过滤为0。