backtest包R从对象

Question

我想从backtest包中提取返回值，这些返回包是根据存储在名为“results”的5维数组中的手册而来的。

这是回溯测试包：

https://cran.r-project.org/web/packages/backtest/backtest.pdf

一个简单的例子如下：

library(backtest)
data(starmine)
bt <- backtest(starmine, in.var = c("smi"),
           ret.var = "ret.0.1.m", date.var = "date",
           id.var = "id", buckets = 10,
           natural = TRUE, by.period = TRUE)
summary(bt)

运行summary命令时，它将打印出每个十进制的返回系列。我想将这些数据提取到一个可用于进一步分析的数据框中。

有人知道，我如何访问返回系列或提取它？

Answer 1

bt对象是一个具有类backtest的对象（我们从class(bt)看到）。 summary()函数有一个为backtest个对象定义的方法，它只将信息打印到屏幕上。如果您尝试通过stuff <- summary(bt)分配信息，则stuff对象将为NULL。要访问summary(bt)打印到屏幕的数据，您应该使用为该对象创建的访问者函数（它们在?'backtest-class'中描述）。这些功能包括：

• means()
• counts()
• summary()
• marginals()
• summaryStats()
• turnover()

为了按照summary(bt)的副作用打印按月打印的摘要统计数据框，您可以运行summaryStats(bt)。有关详细信息，请参阅backtest help files的第5-8页。