在R中使用ccf进行互相关

Question

我想在R中使用ccf来计算两组时间序列数据的互相关。我的问题是如何知道图中的任何相关系数是否落在蓝色线之外而没有手动查看它？由于我有数万套时间序列数据需要处理。提前谢谢！

Answer 1

以下是计算置信区间的方法：

res <- ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

upperCI <- qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)
lowerCI <- -qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)

然而，help(plot.acf)警告：

  

plot.acf中绘制的置信区间基于a   不相关系列，应谨慎对待。   使用ci.type =“ma”可能会减少潜在的误导。

查看getAnywhere(plot.acf)以了解如何计算“ma”类型的置信区间。