找出互相关为abs的负数（最大ccf（））

Question

我有两个时间序列，我使用ccf来查找它们之间的互相关。 ccf（ts1，ts2）列出了所有时间滞后的互相关。然后我使用绝对最大值函数来帮助我找出绝对最大相关性Finding lag at which cross correlation is maximum ccf( )

然而，我发现返回值是相关的绝对值，但我确实想得到相关的原始值，这意味着我想知道相关是负还是正。我该怎么办？

Answer 1

从链接中引用该功能：

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 absres = data.frame(abscor,lag)
 absres_max = res[which.max(absres$abscor),]
 return(absres_max)
}

因此，maxind <- which.max(absres$abscor)将返回abscor的最大值的索引（位置）。然后sign(d$acf[,,1][maxind])会在取绝对值之前给出原始值的代数符号。碰巧的是，这是（或者应该是，如果我正确回溯）报告值absres_max的符号。那是你在找什么？