解释R中的ccf（）图

Question

我希望你能帮助我解释以下美国和中国短期利率时间序列（1997-2015）的互相关图。我是统计学的初学者，所以如果我犯了简单的错误，我会道歉。

如果说因为4-5个月的滞后会产生-0.3的相关性，这是超过虚线（是5％随机分界的可能性？），那么我是否正确说这种滞后会给我们带来静态显着的相关性吗？

我怀疑这是真的（4-5个月的延迟似乎很随意），但我不确定正确的解释是什么。

谢谢！