在R

Question

我在玩包裹预测 并创建了模型：

mod <- auto.arima(univariate time series)

并尝试运行

plot(mod)

我有兴趣知道如何解释这个结果。

Answer 1

在使用ARIMA模型对数据进行建模时，有时绘制反特征根很有用。绘制auto.arima函数将为任何拟合的ARIMA模型（包括季节模型）计算并绘制反根。该图从AR特征多项式返回自回归根，从MA特征多项式返回移动平均根。

plot(mod)函数将在复数单位圆上绘制根的倒数。因果可逆模型的所有根都应在单位圆之外。等效地，反根应该在单位圆内。如果所有根的模量均小于1并且位于单位圆内，则估计的ARMA是稳定的（平稳的）且可逆，因此将给出良好的估计。