我曾经使用“auto.arima”在R中运行arima模型来识别适合数据的最佳arima模型。即使没有它，R也很容易编写一个函数来执行类似的任务。但是，过去几天我用google搜索过，我在SAS中找不到类似的程序。有谁知道SAS中是否有“auto.arima”？或者我必须自己写一个？谢谢！
编辑： 经过几天的在线搜索，我能找到的最接近的是时间序列预测包中的自动模型选择。但是，该功能是使用GUI的功能，而且还必须手动选择要测试的所有不同模型。有没有人知道命令行程序或包来做到这一点？谢谢。
答案 0 :(得分：1)
SAS有proc arima，它是SAS / ETS模块的一部分（单独许可）。您可以使用Enterprise Guide proc arima节点作为GUI接口，也可以使用Solutions-＆gt; Analysis-＆gt; Time Series Analysis作为基本SAS接口。基本的sas接口是我通常使用的，它的优点是可以比较许多模型而不仅仅是arima。
要检查您是否拥有正确的许可证，请运行以下代码：
proc setinit;
run;
如果您获得许可，您应该在结果中看到类似的内容：
---SAS/ETS (01 JAN 2020)
答案 1 :(得分：1)
用于高性能预测的SAS HpF是时间序列预测市场中最好的，当你试图为多个产品生成预测时，没有什么能超过它的准确性...... Proc hpfdiagnose后跟proc hpfengine你会厌倦auto.arima后使用这个
答案 2 :(得分：0)
您可能想尝试PROC FORECAST。
我正在研究类似的问题，我有大约6,000个单独的时间序列进行预测，因此单独对每个时间序列进行建模是不可能的。您可以在PROC FORECAST中指定一个BY变量，它允许您一次非常快速地预测多个系列（它在不到3秒的时间内运行我的中等大型数据集）。如果您选择STEPAR方法，它将适合您可以在数据中找到的最佳自回归模型。
以下是对FORECAST程序的一个很好的概述：http://www.okstate.edu/sas/v8/saspdf/ets/chap12.pdf
仍然不如R中的auto.arima那么棒，但是完成了工作。
祝你好运！答案 3 :(得分：0)
SAS具有高性能的预测程序（PROC HPFDIAGNOSE + PROC HPFENGINE），它不仅可以选择最佳的ARIMA模型，而且还可以在ARIMA，ESM，UCM，IDM，组合模型和外部模型等中选择最佳的模型。您可以让它根据默认选择标准自动选择最佳选择，也可以自定义选择标准。有一个过程系列可以自定义所有内容：PROC HPFDIAGNOSE，PROC HPFENGINE，PROC ARIMASPEC等。如果要进行更灵活的时间序列分析和编码，还可以将PROC TIMEDATA与所有内置时间序列包一起使用，允许您对任何程序进行编程，还可以进行所有自动建模。
就像上面提到的那样，它是市场上时间序列预测中最好的，当您尝试生成多个序列的预测时，没有什么比它的准确性更胜一筹了。但是，它通常是使用带有GUI的企业级预测解决方案SAS Forecast Server或SAS Forecast Studio许可的。这是可以理解的，因为其他基于R和Python的预测解决方案可以自动处理 并行化和自动预测也要收费。
对于云计算版本，还有PROC TSMODEL和Visual Forecasting版本，它们具有预测准确性和计算性能优势。但是，它也供企业使用且价格昂贵。毕竟，它的目标市场是需要预测成千上万个时间序列的市场。
对于免费版本，也许最接近的版本是PROC FORECAST。