运行auto.arima函数时出错

时间:2015-12-18 04:53:02

标签: time series forecasting stock

我正在使用quantmod包下载一些股票的每日收盘数据:

library(quantmod)
library(dygraphs)
library(forecast)

date <- as.Date("2014-11-01")

getSymbols("SBIN.BO",from = date )

close <- SBIN.BO[, 4]

dygraph(close)

dat <- data.frame(date = index(SBIN.BO),SBIN.BO)

acf1 <- acf(close)

当我尝试从预测包中执行自动arima功能时:

fit <- auto.arima(close, seasonal=FALSE, xreg=fourier(close, K=4))

我遇到以下错误:

Error in ...fourier(x, K, 1:length(x)) : 
  K must be not be greater than period/2

所以我想知道为什么会出现这个错误?我在编写代码时是否犯了任何错误,这些代码基于Rob的网站/博客上提供的教程......

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