CCF - 一般问题

Question

我正在研究我的学士论文，在那里我想研究一下搜索查询量（= x）的时间序列与比特币（= y）的价格之间的滞后互相关。

我已经使用R中的＆＃34; ccf＆＃34; -function创建了几个ccf-plot。

见图：

我在R＆＃39; acf-function的描述中看到，ccf仅适用于一个y和一个x系列。我想知道是否有人知道如何把这些图中的几个放在一个，特别是因为我可以将正相关和负相关的图分类。

此外我想知道，蓝色虚线表示置信度值，但在什么水平？ 0.05？ 0.01

Answer 1

这是两个问题合而为一。

1。问题：合并地块 这个问题已经被问过了。请查收：

• Combining plots created by R base, lattice, and ggplot2
• Combine plots in R

2。问题：CCF图中的置信区间： 该图为您提供了置信区间。即使默认使用ci.type = "white"，该手册也建议您谨慎使用。该默认值会基于标准正态分布的分位数直截了当地增加一些置信度。它不考虑数据的统计属性。我认为这完全没有用。手册建议使用ci.type = "ma"。但这仅适用于自相关。如果您尝试将其与互相关一起使用，则会收到一条警告，提示“只有在第一个滞后为0时才能使用ci.type ='ma'”。在进行自相关时，该函数将序列从-k移至+ k，并将第一个滞后设为零。 ccf没有。

进一步的支持

我希望提供进一步支持不违反行为准则。

ccf函数有一些特殊之处，在手册中没有很好地解释。由于我自己在使用ccf时遇到了麻烦，因此我将其全部写成down here for everybody。

因为我想要有意义的置信区间，所以我自己建立了an improved version of 'ccf' (link to repository in case anyone is interested)。它提供置信区间。新功能的ccf-object与stats::ccf()的输出兼容，但包含更多信息。其他功能使其更有用。