R quantmod交易信号和模拟

Question

我想使用R的quantmod包来测试交易股票的一些技术指标。 我的目标是自动在股票代码上运行一个指标，结果告诉我，如果我严格遵循指标（例如MACD），我的表现会是什么。

网站www.quantmod.com非常有趣，但几年前作者似乎停止了更新。

到目前为止，我能做些什么： 通过包“quantmod”获取股票代码 使用绘图功能并直观地解释它们。 例如使用MACD时，一条交易信号就是两条线相互交叉的时间。

我不能做什么（但想做）： - 自动地在视觉上指示信号（显示），例如，在图中使用箭头或任何图形符号 - 模拟：每次信号到达时自动交易（买入或卖出），最后告诉我该技术指标是否对特定股票或指数有用。

这是绘图的一些基本代码：

require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
chartSeries(IBM, subset="last 10 weeks", type="candles")
addMACD()

我希望我能解释一下我在寻找什么。

提前致谢

Answer 1

您可能需要查看吸墨纸和量子包。 A.O。 chart.Posn（）函数将为您提供您正在寻找的图，并包括PL和DD曲线。

HTH，

Jan Humme。

Answer 2

你要问的是几件事。我会尽力回答。

  

自动地在视觉上指示信号（显示），例如，在图中使用箭头或任何图形符号

您可以使用par(new=TRUE); points(.........)绘制符号。查看?pch。

  

模拟：自动交易（买入或卖出）

目前还不清楚您是想模拟交易还是实际交易。如果后者那么那是连接到您的交易平台的另一个蜡球。如果是前者，quantstrat provides a generic infrastructure to model and backtest signal-based quantitative strategies。

  每次信号到达时

您的数据来自哪里？这些是您需要自己连接的其他电线;它不会是“自动的”。

  

最后告诉我这个技术指标是否有用

这是你需要定义的东西。