在R-印度交易者视角中对反向测试策略进行查询

Question

GitHub（https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/）中的R中有回溯测试的文档。

我在本文档中提到的两行代码（https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/using-quantstrat.html#settings-and-variables）中有一个查询。

第一行

  

Sys.setenv(TZ = "UTC")

第二行

  

currency('USD')

如您所见，第一行设置 - 美国和第二行的系统时间 - 设置美国交易发生的货币。我是印度交易员，我的工作是对印度公司的股票数据进行回溯测试。我使用quantstrat和quantmod包及其依赖项。数据通过R平台从雅虎财经下载。

• 印度商人应该将这两种情况都传递给他们 功能（Sys.setenv和货币）???。印度市场的货币 INR（印度民族卢比）和印度时间是GMT + 5:30

我试图将参数“GMT + 5:30”传递给Sys.setenv函数并返回错误。但是当我试图通过GMT时，没有错误。但印度的时机是GMT + 5:30。

Answer 1

我找到了答案。要确定时区，请在R中键入OlsonNames()。您将获得一个完整的时区列表。其中，请根据您的时区选择具体的一个。所以对我（印度交易员）来说，Sys.getenv("Asia/Kolkata")对于货币，请将其设置为currency("INR")。我感谢Ilya Kipnis - 帮助解决问题。