Question

我想获得一些ETF的RSI，所以我运行以下代码

startDate<- '2015-09-01'
endDate<-'2015-11-01'
etfs<-c("XLE")
tickers <- get(getSymbols(etfs, from=startDate, to=endDate, auto.assign=TRUE))
RSIdataset <- RSI(Ad(tickers),n=14)
tail(RSIdataset)

我得到了以下输出：

                EMA
2015-10-23 58.91729
2015-10-26 51.03857
2015-10-27 47.74480
2015-10-28 53.62664
2015-10-29 54.89976
2015-10-30 56.63444

但是当我把开始日改为2015-07-01，并保持其他代码相同时，我得到了：

                EMA
2015-10-23 57.69569
2015-10-26 50.29627
2015-10-27 47.17508
2015-10-28 52.91749
2015-10-29 54.16700
2015-10-30 55.87331

我的问题是，即使设置了n = 14，并且在相同的日期（例如2015-10-30），当startDate改变时RSI输出也不同。应该不仅仅是2015-10-30之前的14天吗？在这种情况下，无论startDate是什么，它都应该是相同的？提前谢谢你

Answer 1

如果更改开始日期并使用默认移动平均线（或任何递归移动平均线），结果将始终不同。请参阅let numbersDictionary = [('I', 1); ('V', 5); ('X', 10); ('L', 50); ('C', 100); ('D', 500); ('M', 1000)] |> Map.ofList let takeVal = function | Some v -> v | None -> 0 let rec evaluate = function | [] -> [] | head::tail -> takeVal (numbersDictionary.TryFind head)::evaluate tail evaluate ['X'; 'V'] // val it : int list = [10; 5]中的警告部分：

使用计算一些指标（例如EMA，DEMA，EVWMA等）指标＆＃39;拥有以前的值，因此不稳定短期的。随着指标接收更多数据，其输出变得更稳定。见下面的例子。

即使在TTR中设定n天，RSI输出也会有所不同

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