R Quant Trading

时间:2015-05-01 03:18:45

标签: r finance quantmod trading algorithmic-trading

我可以使用一些帮助让我的代码正常工作。我试图根据收盘价高于MACD,布林带和慢速随机指标创建一个简单的头寸信号。我在第17行开始出错了。我不确定这是因为" Stock"是否是xts对象。我想在最后绘制输出图。谢谢!

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

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Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock))
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock   $stockOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

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