Question

我正在尝试使用R中的最大可能性估计几个参数，更具体地说是来自R中的stata包的constrOptim()。我在Python中编程并通过RPy2使用R.

在我的模型中，我假设数据遵循Beta分布，因此我使用预先指定的参数值创建了模拟数据集，现在我正在尝试估算这些参数以验证我的估算程序是否有效精细。

我观察到的是我的估计对初始参数非常敏感。例如，我有11个要估计的参数（让我们将参数称为pam1..pam11），它们的真值是：

pam1=0.2  pam2=0.3  pam3=0.4  pam4=0.7 pam5=0.55  pam6=0.45  pam7=0.1  pam8=0.01 pam9=0.01 pam10=45 pam11=45

在constrOptim()我将起始参数设置为：

START_PARAM = FloatVector（（PAM1，PAM2，PAM3，PAM4，PAM5，pam6，pam7，PAM8，pam9，pam10，PAM，11））

我设置起始值。我观察到当我使用不同的起始值集时，结果会发生变化。例如，当我使用集合

时

start_param=FloatVector((0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,0.3,0.011,0.011,15,15))

我获得以下估算值

$par

 [1]  0.20851065  0.30348571  0.43616932  0.73695654  0.58287221 
0.45541506

 [7]  0.11191879  0.02233908  0.01988878 46.57249043 45.48544918

$value

[1] -215.9711

$convergence

[1] 0

但是当我使用另一套时，例如：

start_param=FloatVector((0.2,0.3,0.4,0.75,0.55,0.45,0.3,0.05,0.05,59,59))

结果发生变化，似乎我正在失去收敛

$par

[1]  0.17218738  0.27165359  0.48458978  0.80295773  0.62618983  0.43254786

[7]  0.12426385  0.02991442  0.01853252 57.78269692 59.35376216

$value

[1] -146.9858

$convergence

[1] 1

我的问题如下：我已经看到在Stata中，有一个选项可以为数值优化算法搜索更好的起始值。我尝试通过设置矩阵来设置多个起始值，但这不起作用。 constrOptim中有一个选项允许我这样做吗？

非常感谢提前。

有关其他信息，我用于constrOptim()的规范是：

res=statsr.constrOptim(start_param,Rmaxlikelihood,grad='NULL',ui=ui,ci=ci,method="Nelder-Mead",control=list("maxit=3000,trace=F"))

Answer 1

我在R中遇到了一个功能，它完全符合我的要求。包'Rsolnp'具有函数“gosolnp”，其被描述为执行solnp求解器的随机初始化和多次重启。

效率很高，文档提供了如何使用它的示例。

更多：http://cran.r-project.org/web/packages/Rsolnp/Rsolnp.pdf

如何在constrOptim（）中设置多个起始值

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