Question

我在R中使用constrOptim（）来估计模型的参数。我得到的错误是我的目标函数的结果是长度为0而不是1.问题可能是我选择的起始值。我第一次使用R而且我不熟悉constrOptim算法本身。有人可以帮我优化吗？

我的意见：

library(quantmod)
getSymbols('^GDAXI', src='yahoo', return.class='ts',from="2005-01-01", to="2015-01-31")
GDAXI.DE=GDAXI[ , "GDAXI.Close"]
log_r1=diff(log(GDAXI.DE[39:2575]))

sigma=matrix(nrow=length(log_r1)-1, ncol=1)
for(i in 2:length(log_r1))
{
sigma[i-1]=var(log_r1[1:i])
}

error=matrix(nrow=length(log_r1), ncol=1)
mu=mean(log_r1)
for(i in 1:length(log_r1))
{
error[i]=log_r1[i]-mu
}

我想要最小化的功能：

LogLik=function(th)
{
input=garch(th)
sig=input
for(i in 1:length(sigma))
{
LL=(-1/2)*log(2*pi)-(1/2)*log(sig[i])-(1/2)*er[i]/sig[i]
}
}

计算上述输入的函数：

sig=var(log_r1)
er=error
Sigma_garch=matrix(nrow=length(sigma), ncol=1)
garch=function(th)
{
omega.0=th[1]
alpha.0=th[2]
beta.0=th[3]
for(i in 1:length(sigma))
{
if(i==1)
{
  Sigma_ga=sig
}else
{
  Sigma_ga=Sigma_garch[i-1]
}
Sigma_garch[i]=omega.0+alpha.0*er[i]^2+beta.0*Sigma_ga 
}
return(Sigma_garch)
}

我的约束和优化程序：

ui=matrix(c(diag(1,3),c(0,(-1),(-1))),4,3, byrow = T)
ci=c(0.01,0,0,(-0.99))
theta=c(0.02,0.01,0.95)
est=constrOptim(c(0.02,0.01,0.95),LogLik, grad=NULL, ui,ci,hessian=FALSE)

我收到的错误：Error in optim(theta.old, fun, gradient, control = control, method = method, : Zielfunktion gibt Ergebnis der Länge 0 zurück, nicht Länge 1。

有人能告诉我这里有什么问题吗？

Answer 1

您的目标函数LogLik不会返回导致target function has a result of length 0 instead 1.

的值

LogLik=function(th)
{
input=garch(th)
sig=input
for(i in 1:length(sigma))
{
LL=(-1/2)*log(2*pi)-(1/2)*log(sig[i])-(1/2)*er[i]/sig[i]
}
return(LL)
}

如何识别constrOptim（）的起始值？

1 个答案: