我有一个函数，它需要将权重应用于矩阵以返回标量值。但是权重只能在上限和下限c(-5,5)之间，并且必须总和小于数值y。如何将这些约束应用于constrOptim函数？
因此，例如我的函数可以是任何功能，但我即将提供一个模拟示例...（我认为它是非线性的...）
示例权重是y==1所说的
weights <- c(0.1,0.4,0.5)
require(timeSeries)
objective.fun <- function(weights, matrix.obj){
sum( colSds( matrix.obj * rep(weights,each=nrow(matrix.obj)) )
}
和例如
的matrix.obj示例matrix.obj <- data.frame(cbind(x=rnorm(100), y=rnorm(100), z=rnorm(100)))
列数是可变的....