Question

我尝试过do.call并申请，并且有一个类似的nlminb答案使用了plyr包，但仍然没有好处。所以我向大家求助于任何建议。

我创建了以下功能：

calloptim <- function( under,strike, rf, ttoe,par) {(-(under*par[1]
  -strike*exp(-rf*ttoe)*par[2]))^2}

然后使用nlminb估算par，同时保持其他参数不变：

nlminb(c(2,2), calloptim, under= 90, strike = 100, rf =0.05, ttoe=3)

产生：

$par
[1] 1.953851 2.043045

$objective
[1] 1.335531e-17

$convergence
[1] 0

$iterations
[1] 4

$evaluations
function gradient 
       6       10 

$message
[1] "X-convergence (3)"

当我输入另一个起始值时，例如

nlminb(c(5,5), calloptim, under= 90, strike = 100, rf =0.05, ttoe=3)

我得到了不同的估计：

$par
[1] 4.885987 5.109036

$objective
[1] 2.464145e-14

$convergence
[1] 1

$iterations
[1] 2

$evaluations
function gradient 
      33        4 

$message
[1] "false convergence (8)"

那没关系！我在数学上理解发生了什么。实际上我想使用不同的起始值。

当我尝试将多个起始值传递给nlminb时出现问题。

我创建了一个矩阵：

f<- c(2,5,2,5)
dim(f) <- c(2,2)

> f
     [,1] [,2]
[1,]    2    2
[2,]    5    5

但是当我将f传递给nlminb的起始值

时

nlminb(f, calloptim, under= 90, strike = 100, rf =0.05, ttoe=3)

我明白了：

$par
[1] 3.452902 3.610530 2.000000 5.000000

$objective
[1] 3.010198e-19

$convergence
[1] 0

$iterations
[1] 4

$evaluations
function gradient 
      22       24 

$message
[1] "X-convergence (3)"

所以我的问题是如何将多行起始值传递给nlminb？

感谢您的任何建议！

黑麦

Answer 1

由于?nlminb表示其第一个参数应为数字向量，因此对于矩阵apply的每一行，您需要f。

out <- apply(f, 1, nlminb, objective=calloptim, under=90, strike=100, rf=0.05, ttoe=3)

str(out)

List of 2
 $ :List of 6
  ..$ par        : num [1:2] 1.95 2.04
  ..$ objective  : num 1.34e-17
  ..$ convergence: int 0
  ..$ iterations : int 4
  ..$ evaluations: Named int [1:2] 6 10
  .. ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "function" "gradient"
  ..$ message    : chr "X-convergence (3)"
 $ :List of 6
  ..$ par        : num [1:2] 4.89 5.11
  ..$ objective  : num 2.46e-14
  ..$ convergence: int 1
  ..$ iterations : int 2
  ..$ evaluations: Named int [1:2] 33 4
  .. ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "function" "gradient"
  ..$ message    : chr "false convergence (8)"

将多个起始值传递给nlminb

1 个答案: