在MATLAB中使用portopt函数时，如何对投资组合中的资产权重进行约束

Question

我正在尝试优化具有10个资产的投资组合，这些资产可以分为5个。假设第一和第二资产在第1组中。 现在在我的优化中，我需要组资产的权重相等。 例如，资产1和资产2在第1组中。因此，我需要资产1和资产2的权重在可能的优化投资组合中相等。 如何将此约束包含在portopt函数中？

非常感谢提前。

Answer 1

在优化之前对它们进行分组。

例如，如果某个群组k由x,y,z组成，并且您希望它们具有相同的权重，那么只需设置此权重即可。创建合成：k = 1/3 * (x + y + z)。然后优化组，而不是资产。