我一直在讨论 R 中的不同回归选项，并注意到我没有看到任何明确说明他们正在实施 DOLS 算法的回归选项。许多统计文件都提到了算法，但是当我查看 urca 或 tseries 等软件包的源代码时，我看到它们只使用标准 lm 包。例如， urca 的ca.po测试和 tseries 'po.test都使用直接 lm 来估算残差考试。是否可以使用 lm 或 dynlm 来模拟 DOLS ？
我问，因为我想使用 DOLS 来处理我一直在做的事情，我无法弄清楚如何使用现有的软件包模拟它或者我我需要写。
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我可能错了，因为我对你所在地区一无所知，但我相信vars包有你想要的一切。它有一个fabulous vignette，我想你正在寻找stability函数，特别是dynamic参数。请注意，此函数只包装了包strucchange中的另一个函数。
然后，如果您在计量经济学中不，我可能会离开标记。