Matlab中几何平均值的特定时间间隔

Question

说我有一个矩阵（NX2），其中第一列的元素是秒数（从午夜开始），第二列是与秒相关联的股票收益。如何使用函数geomean并计算特定时间间隔的几何返回值？假设几何在每分钟间隔返回？问题是我可能会在某个特定的分钟间隔中说4个股票回报，有时在另一个区间内有10个回报。如果我按分钟提取所有交易，则每分钟间隔中登记的退货数量将不相同 谢谢！

Answer 1

只要你有几分钟的时间（从午夜开始）作为一个整数，你可以使用我的consolidator函数和几何来计算你需要的东西，它是矢量化的。只需从文件交换中下载它。

Consolidator将返回在给定分钟内找到任何数据的时间向量，以及每次返回的几何平均值。

Answer 2

您可以使用简单的arrayfun：

执行此操作

>> n = [15 1;25 2;67 3; 99 4;182 5] #% example data

n =
 #% t(s)   val  
    15     1
    25     2
    67     3
    99     4
   182     5

>> t1=0:60:240;
>> t2=t1+60;
>> arrayfun(@(t1,t2) geomean(n( n(:,1)>t1 & n(:,1)<=t2, 2)), t1,t2)

ans =

    1.4142    3.4641       NaN    5.0000       NaN

t1和t2只是您感兴趣的窗口的开始和结束时间的向量。在这里，我让它们连续60秒间隔;但它们可能是你想要的任何东西。非连续的，重叠的，你可以命名。

匿名函数捕获调用n时存在的矩阵arrayfun，并为每个t1,t2对的矩阵行创建逻辑索引。