手动检查R中的面板单元根测试

Question

我花了很多时间寻找一个可以运行Pesaran（2007）单位根测试的特殊包（假设横截面依赖性不同于其他大多数）并且我没有找到。所以，我决定手动完成;但是，我不知道我哪里出错了，因为我的结果与Microsoft Excel的结果非常不同（非常容易完成）。

我的数据框架由22个国家/地区组成，每日价格指数为506。以下是使用Pesaran（2007）单位根测试运行的模型：

（i）只有拦截

其中$ \ overline {Y} $是每个国家/地区观察时的横截面平均值$ t $和$ b $是我们感兴趣的系数，因为它可以让我们计算ADF检验统计量然后确定该过程是否静止。

我以下列方式构建了这些变量：

（德尔塔）Y（t）的

dif.yt = diff(yt) 
## yt is the object containing all the observations for a specific country 
## (e.g. Australia)

Y（T-1）

yt.lag.1 = lag(yt, -1)

Y（巴）（T-1）

ybar.lag.1 = lag(c(rowMeans(x)), -1) 
## x is the object containing my entire data frame

（德尔塔）Y（巴）（T-1）

dif.ybar.lag.1 = diff(ybar.lag.1)

（德尔塔）Y（巴）（T-2）

dif.ybar.lag.2 = diff(lag(c(rowMeans(x)), -2))

（德尔塔）Y（T-1）

dif.yt.lag.1 = diff(yt.lag.1)

（德尔塔）Y（T-2）

dif.yt.lag.2 = diff(lag(yt, -2)

在单独构建每个变量之后，我运行线性回归

reg = lm(dif.yt ~ yt.lag.1[-1] + ybar.lag.1[-1] + dif.ybar.lag.1 + 
                  dif.ybar.lag.2 + dif.yt.lag.1 + dif.yt.lag.2)
summary(reg)

很明显，我的回归方程中的解释变量长度不同，所以我想知道R中是否有一种方法可以使所有变量长度相等（可能带有函数）。

另外，我想知道我使用的程序是否正确以及是否有更优化的方法。

Answer 1

 library(dynlm)

    #object class is a zoo or ts 

  reg =   dynlm(d(yt) ~ (L(yt, 1) + L(ybar,1) + d(L(ybar,1) + ....
     data = ~yourdata, start = .... other args)

summary(reg)

有关该套餐的更多详情：http://cran.r-project.org/web/packages/dynlm/dynlm.pdf