R（plm包）中面板数据的单位根测试

Question

作为我的硕士论文的一部分，我将执行单位根以检查变量的平稳性，考虑到我只是初学者，我有几个问题。

1. 我使用了“ plm ”包中的“ purtest ”功能来执行单位根测试。在我的情况下，我使用LLC测试（Levin，Lin和Chu（2002））与 n 滞后和漂移/截距，但发生了错误： “ purtest出错（modelfdi $ gfcf_current，data = modelfdi，index = c（”Index“，：个别维度未定义” 这里有谁知道如何解决这个问题？

2. 在“ purtest ”之后我决定使用“ urca ”包再次执行单位根测试，但我不确定这是否套餐仅适用于面板数据或时间序列？此外，我用漂移/截距进行了测试，这就是为什么我得到了2个测试统计的临界值（ tau3 ，这是指有一个单位根且 phi1 的零假设这是指零假设，即有一个单位根和无趋势（没有趋势）但有漂移，我是对吗？），所以我应该选择哪个测试统计数据来找出单位根。谢谢。 这就是我使用的代码：

   purtest（modelfdi $ gfcf_current，data = modelfdi，index = c（“Index”，“Time”），pmax = 4，test =“levinlin”，exo =“intercept”）

Answer 1

没有可重复的示例很难说，但是您可以尝试使用公式而不是向量作为对象的输入。

purtest(gfcf_current ~ 1, data = modelfdi, index=c("Index","Time"), pmax = 4, test = "levinlin")

帮助文件将object输入定义为：

  

“ data.frame”或包含时间序列的矩阵，“ pseries”对象，公式或“ data.frame”或“ pdata.frame”的列名必须计算测试；打印和摘要方法的“最纯”对象，