Question

我正在R中使用adfTest函数来计算单位根测试。

adfTest(my_data)@test$p.value

给我一个p值，等于：0.638768201337864

这是否意味着我可以拒绝原假设，这意味着我的数据是不稳定的？ p值应小于0.05，以使我的数据在95％的显着性水平上保持稳定。

我的解释正确吗？或者相反？

顺便说一句，我的样本太小-只有10个观测值。这会影响结果吗？

Answer 1

在增强的Dickey-Fuller检验（ADF）中，检验时间序列样本中存在单位根的原假设。因此，使用p-value = 0.639，您不能拒绝原假设，即您的时间序列是非平稳的。