R：使用ROI包

Question

我正在尝试将R包ROI用于简单的投资组合优化问题 我可以“手动”使用quadprog求解器获得结果，但我真的很想了解ROI包的工作原理。
不幸的是，我遇到了一个错误，即使我坚持Stefan Theussl提供的例子http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf（幻灯片26,27）

以下是代码：

library(fPortfolio)  
library(ROI)

data(LPP2005.RET)  
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6]
r <- mean(lppData)  
foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData)))  
full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1)  
target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r)
op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return))   
sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")

我得到的错误信息是：

  

（dir ==“＆lt; =”）|中的错误（dir = q =“＆lt;”）：操作是可能的   仅适用于数字，逻辑或复杂类型

感谢您的帮助！

Answer 1

事实证明，ROI quadprog插件中存在一个由开发人员修复过的错误。