numpy / scipy中的指数移动总和？

Question

我正在寻找一个函数来计算numpy或scipy中的指数移动总和。我想避免使用python循环，因为它们非常慢。

具体来说，我有两个系列A []和T []。 T [i]是值A [i]的时间戳。我定义了一个半衰期tau。对于给定时间t，指数移动和是在t之前发生的所有值A [i]的总和，其中每个A [i]具有权重exp（ - （t-T [i]）/ tau）。

非常感谢！

Answer 1

看看numpy.convolve。指数移动和是一个卷积。

Answer 2

你可以通过做一些好的“练习”（比如避免点）来尝试改进python循环。

也许你可以用C编写代码（进入“numpy库”）并从python中调用它。