Question

我正在运行多个单变量回归，就像在这个可重复的例子中一样：

require(dynlm)
data(USeconomic)
US<-USeconomic
vars<-colnames(US)[-2]
a<-lapply(colnames(US),function(x) dynlm(log(GNP)~get(x),data=US))

a包含3个单变量回归列表。假设现在我想用3个滞后运行相同的回归：l<-c(0,1,4)其中0当然是我已经得到的情况。有没有办法直接使用向量l，比如

# this did not work for me, I obtain multivariate regressions including all lags at once
lapply(colnames(US),function(x) dynlm(log(GNP)~L(get(x),l),data=US),l=l)

在此之后不起作用我尝试了另一种方法并添加到以下向量：

lagged_vars <- paste("L(",rep(vars,each=3),",",l,")",sep="")

得到：

[1] "L(log(M1),0)" "L(log(M1),1)" "L(log(M1),4)" "L(rs,0)"      "L(rs,1)"     
[6] "L(rs,4)"      "L(rl,0)"      "L(rl,1)"      "L(rl,4)"

不幸的是，我无法使用新的字符向量运行它，get（）也无济于事。我无法理解为什么它适用于vars而不是lagged_vars这两个都是字符向量。

请注意，L()语法来自dynlm包。附带问题：如果我只是从回归结果中打印出系数，则保留标记为get（x） - 如何更改？

i，j循环可能是解决方案，但我宁愿使用lapply或者这个家族中的某些东西......

编辑： as.formula与L()的{{1}}无法合作。我收到此错误消息：

merge.zoo（log（GNP），L（log（M1），0），retclass =“list”，all = FALSE）出错：找不到功能“L”

编辑：发现interesting post bei Achim Zeileis指的是这个问题。

Answer 1

要构建R公式，您必须将所有粘贴在一起，而不仅仅是它的预测变量旁边。所以你需要这样的东西：

formula <- as.formula(
    paste("log(GNP)~",
        paste("L(",rep(vars,each=3),",",l,")",sep=""),
        sep = ""
    )
)

然后运行

dynlm(formula, data = ...)

Answer 2

以下是使用plyr

的方法

library(plyr); library(dynlm); library(tseries)

# FUNCTION TO RUN A SINGLE REGRESSION
foo = function(x, l) dynlm(log(GNP) ~ L(get(as.character(x)), l), data = US)

# CREATE PARAMETER GRID
params = expand.grid(x = colnames(US)[-2], l = c(0, 1, 4))

# RUN REGRESSIONS
regressions = mlply(params, foo)

此列表的每个元素都包含有关单个回归的详细信息，您可以从中提取所需的输出

使用lapply和两个参数运行滞后回归

2 个答案: