Python - 时间序列中的滞后回归

时间:2015-12-29 15:52:40

标签: python scikit-learn time-series regression

我是使用Python和Scikit进行预测的新手,并在此处寻找一些指导。

我有一个数据集,它存储在名为"预测变量"的数组中。 我有另一个数据集,它存储在名为" to_be_predicted"的数组中。

我知道"预测者"中的值可以预测" to_be_predicted"中的值。使用正确的回归具有相当高的效率,但是我不确定"预测器"最好的预测" to_be_predicted"换句话说,"预测器"之间的滞后是什么?并且" to_be_predicted"。可能是1,2,3,100,1000个时期,我只是不知道。

为了找到答案,我可以在一个确定的范围内对每个预期时段进行一次回归,并在每次回归中使用一些误差测量来找出哪个是最好的预期。

我的问题是:是否有任何具有两个时间序列之间最佳延迟的函数的库?

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