Question

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在“ 协方差矩阵和SVD ”部分中，
有两个\ sigma，分别是\ sigma_1和\ sigma_2。
这些值分别为14.4和0.19。
如何获得这些值？
我已经用Numpy计算了协方差矩阵：

import numpy as np

a = np.array([[2.9, -1.5, 0.1, -1.0, 2.1, -4.0, -2.0, 2.2, 0.2, 2.0, 1.5, -2.5], 
               [4.0, -0.9, 0.0, -1.0, 3.0, -5.0, -3.5, 2.6, 1.0, 3.5, 1.0, -4.7]])

cov_mat = (a.shape[1] - 1) * np.cov(a)
print(cov_mat)

# b = np.std(a, axis=1)**0.5
b = (a.shape[1] - 1) * np.std(a, axis=1)**0.5
# b = np.std(cov_mat, axis=1)
# b = np.std(cov_mat, axis=1)**0.5
print(b)

结果是：

[[ 53.46  73.42]
 [ 73.42 107.16]]
[15.98102431 19.0154037 ]

无论我做什么，我都无法获得14.4和0.19。它们只是错误的值吗？

请帮助我。预先谢谢你。

Answer 1

不知道为什么对协方差进行“非采样”，但是原始的np.cov输出就是您想要获得的特征值的地方：

np.linalg.eigvalsh(np.cov(a))

Out[]: array([ 0.19403958, 14.4077786 ])

如何使用协方差矩阵计算sigma_1和sigma_2

1 个答案: